Tato práce se zabývá jednou ze statistických metod pro analýzu časových řad - R/S analýzou a jejím výstupem - Hurstovým exponentem. Práce je rozčleněna do 4 kapitol. V první kapitole je tato metoda představena. Dále je zde popsán princip této metody a způsob výpočtu pomocí programovacího jazyka R. Druhá kapitola se věnuje experimentům, pomocí kterých je ověřena funkčnost této metody. Třetí kapitola obsahuje popis funkcí, vytvořených pro usnadnění experimentů. Ve čtvrté kapitole je metoda použita pro analýzu skutečných časových řad.
Annotation in English
This thesis deals with one of the statistical methods for time series analysis - R/S analysis and its output - Hurst exponent. The thesis is divided into 4 chapters. In the first chapter this method is introduced. It also describes the principle of this method and the method of calculation using the programming language R. The second chapter is devoted to the experiments, by means of which the functionality of this method is verified. The third chapter contains a description of the functions created to facilitate the experiments. In the fourth chapter, the method is applied to the analysis of real time series.
Keywords
Časová řada, R/S analýza, Hurstův Exponent
Keywords in English
Time serie, R/S analysis, Hurst exponent
Length of the covering note
48
Language
CZ
Annotation
Tato práce se zabývá jednou ze statistických metod pro analýzu časových řad - R/S analýzou a jejím výstupem - Hurstovým exponentem. Práce je rozčleněna do 4 kapitol. V první kapitole je tato metoda představena. Dále je zde popsán princip této metody a způsob výpočtu pomocí programovacího jazyka R. Druhá kapitola se věnuje experimentům, pomocí kterých je ověřena funkčnost této metody. Třetí kapitola obsahuje popis funkcí, vytvořených pro usnadnění experimentů. Ve čtvrté kapitole je metoda použita pro analýzu skutečných časových řad.
Annotation in English
This thesis deals with one of the statistical methods for time series analysis - R/S analysis and its output - Hurst exponent. The thesis is divided into 4 chapters. In the first chapter this method is introduced. It also describes the principle of this method and the method of calculation using the programming language R. The second chapter is devoted to the experiments, by means of which the functionality of this method is verified. The third chapter contains a description of the functions created to facilitate the experiments. In the fourth chapter, the method is applied to the analysis of real time series.
Keywords
Časová řada, R/S analýza, Hurstův Exponent
Keywords in English
Time serie, R/S analysis, Hurst exponent
Research Plan
Cílem je seznámit se s jednou z metod analýzy časových řad - R/S analýzou a s jejím výstupem, Hurstovým exponentem.
Research Plan
Cílem je seznámit se s jednou z metod analýzy časových řad - R/S analýzou a s jejím výstupem, Hurstovým exponentem.
Recommended resources
Hurst, H. E. (1951).
Long term storage capacity of reservoirs. Trans. Am. Soc. Eng. 116: 770-799.
Recommended resources
Hurst, H. E. (1951).
Long term storage capacity of reservoirs. Trans. Am. Soc. Eng. 116: 770-799.
Enclosed appendices
1 CD ROM
Appendices bound in thesis
illustrations, graphs, tables
Taken from the library
Yes
Full text of the thesis
Appendices
Reviewer's report
Supervisor's report
Defence procedure record
V úvodu obhajoby bakalářské práce student Adam Olejníček seznámil komisi s cílem práce – R/S analýzou, funkčností metody a aplikací metody na reálná data. V úvodu práce student představil strukturu práce, uvedl stěžejní vzorce a základní pojmy např. časová řada, autokorelace, bílý šum apod. Po přečtení posudků vedoucího a oponenta práce následovala rozprava. V reakci na posudek oponenta vysvětlil nesrovnalosti s výpočtem Hurstova koeficientu. Následná rozprava se týkala praktického použití Hurstova koeficientu. Obhajoba byla vedena v netradičním stylu, kdy nebyla představena práce, ale pouze stěžejní pojmy a vzorce. Celkové hodnocení oponované práce: C