Cílem diplomové práce je ukázat odvození modelu finančního trhu, který je založen na poznatcích behaviorální ekonomie a odvrací se od teorie efektivních trhů. Práce má dvě části. Teoretická část je zaměřená na stochastické procesy, které využijeme pro modelování tržní ceny akcie a odvození modelu. Praktická část je zaměřena na simulování chování finančního trhu. Dále provedeme simulace rozšířených verzí výše uvedeného modelu, které jej více přibližují realitě.
Anotace v angličtině
The aim of the thesis is to demonstrate the derivation of the financial market model, which is based on the knowledge of behavioral economics and turns away from the efficient market hypothesis. The thesis has two parts. The theoretical part is focused on stochastic processes that we will use to model the stock market price and derivation of the model. The practical part is aimed at simulating the behavior of the financial market. We will also programme some simulations of the extended versions of the fundamental model, which bring it closer to reality.
Klíčová slova
Teorie efektivních trhů, behaviorální ekonomie, stochastický proces, náhodná procházka, Brownův pohyb
Cílem diplomové práce je ukázat odvození modelu finančního trhu, který je založen na poznatcích behaviorální ekonomie a odvrací se od teorie efektivních trhů. Práce má dvě části. Teoretická část je zaměřená na stochastické procesy, které využijeme pro modelování tržní ceny akcie a odvození modelu. Praktická část je zaměřena na simulování chování finančního trhu. Dále provedeme simulace rozšířených verzí výše uvedeného modelu, které jej více přibližují realitě.
Anotace v angličtině
The aim of the thesis is to demonstrate the derivation of the financial market model, which is based on the knowledge of behavioral economics and turns away from the efficient market hypothesis. The thesis has two parts. The theoretical part is focused on stochastic processes that we will use to model the stock market price and derivation of the model. The practical part is aimed at simulating the behavior of the financial market. We will also programme some simulations of the extended versions of the fundamental model, which bring it closer to reality.
Klíčová slova
Teorie efektivních trhů, behaviorální ekonomie, stochastický proces, náhodná procházka, Brownův pohyb
Oeksendal, B.: Stochastic Differential Equations: An Introduction with Applications (Universitext), Springer 2014
Seznam doporučené literatury
Oeksendal, B.: Stochastic Differential Equations: An Introduction with Applications (Universitext), Springer 2014
Přílohy volně vložené
1 CD
Přílohy vázané v práci
-
Převzato z knihovny
Ano
Plný text práce
Přílohy
Posudek(y) oponenta
Hodnocení vedoucího
Záznam průběhu obhajoby
V úvodu obhajoby své diplomové práce s názvem \uv{Modelování finančních trhů} studentka v deseti minutách stručně představila studované téma a dosažené výsledky, jmenovitě
teorii efektivních trhů,
behaviorální ekonomii,
stochastiký proces
a zejména vlastní model M \uv{náladových} investorů, včetně jeho několika rozšíření a numerických simulací.
\bigskip
Po přečtení posudků vedoucího a oponenta práce autorka přiměřeně reagovala na vznesené dotazy a připomínky.
\bigskip
Komise se shodla na celkovém hodnocení B.